数据 中金所Level2股指期货高频Tick五档历史分笔快照
括了每日中金所所有品种成交合约。中金所金融期货IF,IC,IH,TF,T这些品种,数据格式为 csv文本;历史股指五档快照数据可提供从2010.4.16上市以来的数据。数据字段:市场代码,合约代码, 时间 ,最新, 持仓, 增仓 ,成交额 ,成交量 ,来仓, 平仓, 成交类型 ,方向, 买一价, 买二价 ,买三价, 买四价 ,买五价, 卖一价 ,卖二价, 卖三价, 卖四价, 卖五价, 买一量 ,买二量 ,买三量 ,买四量, 买五量, 卖一量 ,卖二量 ,卖三量, 卖四量 ,卖五量。
中金所Level2股指期货高频Tick五档历史分笔快照(每月)包括了每日中金所所有品种成交合约,即中金所金融期货IF,IC,IH,TF,T这些品种。历史数据可提供2010.4.16以来的数据。数据格式如下:
市场代码,合约代码, 时间 ,最新, 持仓, 增仓 ,成交额 ,成交量 ,来仓, 平仓, 成交类型 ,方向, 买一价, 买二价 ,买三价, 买四价 ,买五价, 卖一价 ,卖二价, 卖三价, 卖四价, 卖五价, 买一量 ,买二量 ,买三量 ,买四量, 买五量, 卖一量 ,卖二量 ,卖三量, 卖四量 ,卖五量
中金期货tick五档快照数据有两种,最多每秒两条,500毫秒一次,包括成交记录,以及委托档变化无成交也有记录,时间戳带毫秒,但无任何变化则不会有记录(如果固定每半秒一条那每只合约记录数就一样长了,交易所不会发冗余的数据)。