数据 沪深股票复权因子（复权系数）数据上市至今
包括了沪深股票的复权因子（复权系数）数据，格式为csv，复权因子数据包括如下内容：代码，日期，前复权因子，后复权因子；使用公式为：复权价格 = 原始价格 × 复权因子。本站提供沪深股票上市至今的复权系数数据打包下载。
对股价和成交量进行权息修复，按照股票的实际涨跌绘制股价走势图，复权因子并把成交量调整为相同的股本口径。有了“复权因子”，计算向前复权价格、向后复权价格、收益率等变得非常轻松了，将计算日收盘价乘以“复权因子”即得到复权价格。使用复权因子数据，配合原始的日线、分钟，您可直接组合成无断层的连续数据。
- 向前复权因子：
- 以最近一次复权为例，除权除息日复权因子是1，前复权价格和不复权价格一致；股权登记日复权因子小于1，前复权价格是不复权价格乘以当日的前复权因子。
- 向后复权因子：
- 以最近一次复权为例，除权除息日复权因子和前一交易日不同，后复权价格是不复权价格乘以新的后复权因子；股权登记日复权因子和前一交易日相同，后复权价格是不复权价格乘以旧复权因子。
数据使用
沪深股票的复权计算（复权因子的应用）- code
- 股票代码，SH代表上海市场，SZ代表深圳市场；
- date
- 除权日
- foreAdjustFactor
- 前复权因子（前复权系数）
- backAdjustFactor
- 后复权因子（后复权系数）
沪深股票复权因子（复权系数）数据
在量化交易回测里，应该用什么复权方法更好呢？
复权的意思是以实际价值不变的准则下，将价格和量作适当调整，使得价格和量能够连续起来。使用前复权的好处是，价格是以最新价格为基准，所以所有但有单位的量都是跟最新的价格一致的。但前复权处理因为用到了未来信息，所以对于有些因子的回测有很大的影响，可能造成欺骗性。相比之下，后复权简单多了，因为后复权的话，之前的数据不会变，也肯定不会用到未来信息去处理数据。唯一的问题就是价格可能跟实盘的价格差距较大，不利于与实盘交易对接。
