数据  沪深股票复权因子(复权系数)数据上市至今  


包括了沪深股票的复权因子(复权系数)数据,格式为csv,复权因子数据包括如下内容:代码,日期,前复权因子,后复权因子;使用公式为:复权价格 = 原始价格 × 复权因子。本站提供沪深股票上市至今的复权系数数据打包下载。


对股价和成交量进行权息修复,按照股票的实际涨跌绘制股价走势图,复权因子并把成交量调整为相同的股本口径。有了“复权因子”,计算向前复权价格、向后复权价格、收益率等变得非常轻松了,将计算日收盘价乘以“复权因子”即得到复权价格。使用复权因子数据,配合原始的日线、分钟,您可直接组合成无断层的连续数据。

向前复权因子:
以最近一次复权为例,除权除息日复权因子是1,前复权价格和不复权价格一致;股权登记日复权因子小于1,前复权价格是不复权价格乘以当日的前复权因子。
向后复权因子:
以最近一次复权为例,除权除息日复权因子和前一交易日不同,后复权价格是不复权价格乘以新的后复权因子;股权登记日复权因子和前一交易日相同,后复权价格是不复权价格乘以旧复权因子。
code
股票代码,SH代表上海市场,SZ代表深圳市场;
date
除权日
foreAdjustFactor
前复权因子(前复权系数)
backAdjustFactor
后复权因子(后复权系数)

沪深1分钟数据【含股票、指数、基金】

沪深股票复权因子(复权系数)数据


在量化交易回测里,应该用什么复权方法更好呢?

复权的意思是以实际价值不变的准则下,将价格和量作适当调整,使得价格和量能够连续起来。使用前复权的好处是,价格是以最新价格为基准,所以所有但有单位的量都是跟最新的价格一致的。但前复权处理因为用到了未来信息,所以对于有些因子的回测有很大的影响,可能造成欺骗性。相比之下,后复权简单多了,因为后复权的话,之前的数据不会变,也肯定不会用到未来信息去处理数据。唯一的问题就是价格可能跟实盘的价格差距较大,不利于与实盘交易对接。