程序交易—网格交易法


股票在运行过程中,会在一定价格区域范围内波动,当股价滑落到箱体的底部时会受到买盘的支撑,当股价上升到箱体的顶部时会受到卖盘的压力。 一旦股价有效突破原箱体的顶部或底部,股价就会进入一个新的箱体里运行,原箱体的顶部或底部将成为重要的支撑位和压力位。


把握好趋势,那岂不是赚飞了?岂有这么简单,有几个人能掌控了市场,何况人性的弱点在市场面前暴露无遗。“一卖就涨,一买就跌”是大多数散户的真实写照,不然在这个“零和”游戏中主力怎么赚钱?既然被左右打脸,那就静下心来想一想可以用哪些策略,自己织好网去捕鱼,而不是下河去摸鱼,这在随机的市场中获利概率会不会更大些呢。

(一)、网格交易

网格交易法就是在不同价格位置上设置监控,等价格经过时触发交易,自动成交的方法。由于其布置的订单像网格状一样,所以成为网格交易法。在小幅震荡的范围内,网格交易法无疑是能挣钱的。相关书籍:《网格交易法:数学+传统智慧战胜华尔街》,书中介绍运用渔夫捕鱼的传统智慧在金融交易市场中的运用,讲解了一种非常有效的波幅操作获利法。

图1  网格交易
图2  分批建仓

(二)、分批建仓

建仓有两种方式,一个是顺势加码,一个就是逆势加码。第一,赚钱时才加码,因为赚钱时加码是属于顺市而行,顺水推舟。买入之后涨势凌厉再买,或卖出之后跌风未止再卖, 这样可使战果扩张,造成大胜。第二,逆势加码在有趋势的时候会使用,只能顺着大趋势。一般都是认为短线有反向趋势,但力度比较弱,担心错过行情,在相对得低点就顺着大趋势建仓, 等待趋势反转。

(三)、步步为盈、动态盈利

字面意思,在弱反弹趋势中,上涨到一定幅度后就落袋为安,免得坐电梯了。而动态盈利则是可以根据股价动态地选择盈利比例。

图3  步步为赢
图4  动态盈利

(四)、止盈止损

止盈与止损的重要性不做赘述,相信大家都清楚。但遗憾的是,明明很多人都知道要设置止盈与止损,却还是频繁地被套,或者到手的利润化为乌有。情况是,往往到了自己设定的点位后,或由于贪婪,或由于心存侥幸,抱着再看看的想法,最终导致失败。因此如何设置合适的止盈和止损位,并严格的执行才是关键。该策略将止盈和止损同步使用,在弱势行情中,避免被套,保持微盈。其实,在止盈和止损点选择方面,除了以涨跌幅做参考点(以前期高点或地点为标准,设定涨跌幅;或者以黄金分割做涨跌幅,如0.618等),还主要有以下几种方式:1)以趋势线为参考设定止盈止损;2)以前期压力、支撑位做止盈止损参考点; 3)以重要均线作为参考点,观察该股以哪一根均线为比较明显的支撑或压力;4)以有重要意义的标志性k线做参考点,如起涨阳线,或是破位阴线。

图5 止盈止损

(五)、移动止损

当股价上涨时,止损价随之上移,就像楼梯下面一个人始终跟踪着上面的股价;而当股价下跌时,止损价保持不变,及时保住浮盈退出,也就是每上一个台阶就必须保住该台阶的利润,这是个动态的止盈位置逐步抬升的方法。运用此种动态止盈止损方法,好处在于:1)及时止损,避免深套折磨;2)阶梯式止赢可以保证到手的利润不至于得而复失;3)知道自己的底线在哪里,能有效的减轻贪婪和恐惧的心理矛盾。

图6  移动止损
图7  移动止损

(六)、压力支撑

上升或下跌趋势中,股价运行一定价格后,进而在一段价格范围内波动,产生横盘或一定幅度的整理,形成一个价格平台。而后,股价突破这个平台(可能是上涨突破,也可能是下跌突破),叫做平台突破。突破性大阳线当天的分时走势图拉升时表现越强越好,特别是尾盘14:00以后,在尾盘14:00以后分时走势表现越强越好;突破性大阳线当天的升幅越大越好,如果当天目标股票稳稳封住涨停收盘,那是最强的突破信号!其实,这个也说不清各种情况和动机,上图好了。

图8  压力支撑

从上面各种交易策略的分析来看,策略设置主要有以下几个参数:1)股票的上限和下限设定;2)上涨下跌幅度;3)回落反弹幅度;4)买卖股数;5)最大持仓和保留底仓。各参数设置可从上文的图中理解,即是对网格的疏密、网格线的功能进行设置,同时也要结合股票的走势和行情确定,这个唯有尝试和经验积累,灵活运用了。